AnyLogic Forum is moving to other platforms

This forum is now not officially supported and will be discontinued early in 2018. Registration and new topics are no longer possible.


To discuss AnyLogic-related issues, you are welcome to use LinkedIn user group and StackOverflow questions tagged with "anylogic".


«Динамический бизнес-план» от Deloitte: новый подход к бизнес-планированию на основе агентного имитационного моделирования Каталевский Д.Ю., Панов Р.А., Deloitte CIS

Современный инвестор «вооружен» традиционными средствами оценки эффективности инвестиционных проектов – готовится бизнес-план, оцениваются базовые финансовые показатели, как, например, IRR, NPV, Payback Period и другие. Традиционная практика финансового моделирования, к сожалению, не оставляет широко выбора в данном подходе, предполагая, например, экстраполяцию тренда, наблюдаемого за последние несколько лет, либо же моделирование трендов при помощи регресии или же просто экспертный прогноз на ближайшее будущее (например, с привлечением отраслевых экспертов из специализированных организаций).

Слабость данных подходов очевидна: бизнес-план / финансовая модель, подготовленные на основе подобных подходов зачастую страдают чрезмерным оптимизмом и, как следствие, далеки от реальности. Большинство бизнес-планов стремятся компенсировать данный недостаток разработкой нескольких сценариев развития событий – например, базовый сценарий, оптимистичный и пессимистичный. Однако и в этом случае вероятность ошибок велика, поскольку в основе используется экспертный подход, и многое зависит от уровня подготовки и знаний самих экспертов.

При этом, даже квалифицированные эксперты подвержены ошибкам, когда дело касается прогнозирования. Можно ли избежать данных недостатков? По мнению автора, это возможно при разработке так называемого динамического бизнес-плана. Под динамическим бизнес-планом в данном случае подразумевается наличие имитационной модели (системно-динамической или агентной), отвечающей двум основным критериям:

  1. Моделирование бизнес-ситуации в целом - например, создание моделей поведения потребителей, конкурентов, т.п. Таким образом, динамический бизнес-план позволяет спрогнозировать финансовые результаты компании в контексте ситуационного анализа – в зависимости от динамики на рынке, поступков конкурентов, изменения правил поведения потребителей и т.п.
  2. Модель позволяет проводить изменения по ходу имитационного эксперимента. Например, как будет показано далее на примере агентной имитационной модели Интернет-оператора продажи авиабилетов, в ходе имитационного эксперимента можно учесть изменение привычек потребителей (увеличение/уменьшение частоты путешествий), изменения стратегии компании в зависимости от поступков конкурентов, макроэкономической ситуации (кризис и резкое падение спроса) и многое другое.

Имитационное моделирование динамический бизнес-план

Имитационное моделирование (системная-динамика или агентное моделирование) позволяют смоделировать управленческие ситуации практически неограниченной сложности. В настоящее время агентные модели с успехом применяются крупнейшими мировыми компаниями, как, например, General Electric, IBM, Daimler, Semantic, AT&T, Accenture, Volvo и др., а также NASA, корпорацией RAND, Chicago Housing Authority и другими. Эти и другие организации успешно применяют имитационное моделирование для для самого широкого круга проблем – от оптимизации бизнес-процессов, моделирования прогнозов динамики товарных рынков и рынков акций, анализа поведения инвесторов на фондовой бирже, моделирования поведения толпы в чрезвычайных ситуациях до агентных моделей поведения солдат на поле боя, проектирования интеллектуальных сетей (т.н. «grid computing»), поведения конкурентов, принятия решений потребителями при выборе из нескольких альтернатив и многое другое.

Vollständiges Dokument downloaden (PDF)